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Tipo do documento: Dissertação
Título: Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
Autor: Gabbay, Arthur Monteiro
Primeiro orientador: Kimura, Herbert
Resumo: O risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.
Abstract: Many authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA.
Palavras-chave: risco operacional;  Loss Distribution Approach (LDA);  Monte Carlo;  VaR (Value-at-Risk);  operational risk;  Loss Distribution Approach (LDA);  Monte Carlo;  VaR (Value-at-Risk)
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Idioma: por
País: BR
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sigla da instituição: UPM
Departamento: Administração
Programa: Administração de Empresas
Citação: GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/502
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/12219
Data de defesa: 11-Ago-2010
metadata.dc.bitstream.url: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/502/1/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf
Aparece nas coleções:Administração de Empresas - Dissertações - CCSA Higienópolis

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